اثر مؤشرات السلامة المالية في بعض المتغيرات النقدية- الاقتصاد العراقي حالة دراسية

رسالة ماجستير

اسم الباحث : عبدالرحمن علي حسن

اسم المشرف : خضير عباس حسين

الكلمات المفتاحية : السلامة المالية- جودة الاصول- الربحية- كفاية رأس المال- عرض النقد- الائتمان المصرفي- سعر الفائدة

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : العلوم الاقتصادية

سنة نشر البحث : 2024

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

تعد مؤشرات السلامة المالية من الموضوعات المهمة والتي لها دور في التنبؤ بالمخاطر التي تحيط بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وكذلك معالجة الازمات في حال حدوثها، وتعد من المؤشرات التي يجب الاهتمام بها لتقوية القطاع المصرفي والذي يعد جزء من مقومات الاستقرار المالي والنقدي، وفي دراستنا هذه تم تسليط الضوء على اهم هذه المؤشرات والتي هي (مؤشر السيولة والربحية ومؤشر كفاية رأس المال وجودة الاصول وسلامة الادارة وحساسية مخاطر السوق) وكيف لهذه المؤشرات ان تؤثر في القطاع المصرفي والمتغيرات النقدية، عدم اعتماد مؤشرات السلامة المالية يؤدي الى وضع الجهاز المصرفي في العديد من المشاكل ونقاط الضعف ومن ثم اثر ذلك سلبا على الاستقرار المالي بشكل خاص والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان اعتماد مؤشرات السلامة المالية يكون لها اثر ايجابي في المتغيرات النقدية (عرض النقد و الائتمان المصرفي و سعر الفائدة)، وما لذلك من دور مهم في الاستقرار المالي كجزء من متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وهدف البحث الى مجموعة اهداف تتمثل ببيان مفهوم مؤشرات السلامة المالية وبيان وضع النظام المالي والمصرفي للاقتصاد العراقي عن طريق مؤشرات السلامة المالية ومعرفة الاثار التي تحدثها التغيرات الحاصلة في مؤشرات السلامة المالية على المتغيرات النقدية، واعتمد الباحث على استخدام المنهجين الاستقرائي عن طريق استقراء واقع مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي العراقي وكذلك تحليل تطور بعض المتغيرات النقدية ودرجة تأثيرها والعلاقات بين هذه المتغيرات عبر المدد الزمنية، فضلا عن استخدام التحليل القياسي المتمثل بأنموذج الانحدار الذاتي ذي المتجه VAR و دوال استجابة النبضة وتحليل مكونات التباين.
وتم التوصل الى جملة من الاستنتاجات اهمها اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود تأثير معنوي لمؤشر جودة الموجودات على متغير الائتمان المصرفي وعلى متغير سعر الفائدة طويل الاجل، بينما لم تظهر وجود تأثيرا على عرض النقد، وكذلك ارتفاع نسبة رأس المال الى الاصول المرجحة بالمخاطر اذ بلغت (52%) مقارنتا بالمعيار الخاص بالبلدان النامية الذي يبلغ (12%) وهذا يدل على مرونة الجهاز المصرفي العراقي، ويدل على انه اقل عرضة للإفلاس في حالة حدوث خسائر غير متوقعة. وتم تقديم جملة من التوصيات اهمها ضرورة الاهتمام بالسلامة المالية للمصارف للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها، واتباع اليات واستراتيجيات حديثة ومتطورة في العمل المصرفي بما يصب في تطوير اداء المصارف والمحافظة على سلامتها المالية وتطوير قدراتها لمواجهة الازمات.

Rp The impact of financial soundness indicators on some monetary variables – the Iraqi economy a case study.pdf

Financial soundness indicators stand out among the important topics that have a role in predicting the risks that concern the agency and financial organizations, as well as crises in their cases. They are among the tools that must be taken care of to strengthen the milk, and they are not considered part of the components that deserve financial and monetary value. In this study, the spotlight was highlighted. On the most important of these indicators, which are (the index, profitability, and capital index, there are the wonderful assets of the administrators and the sensitivity of Belmark), and how these indicators can be in the private sector and the monetary variables, as many weak Iraqis who need to achieve financial justice and be able to achieve financial security have discovered them. An advanced method that helps diagnose these problems.
The research was based on the hypothesis that there is a significant impact of financial safety indicators on monetary variables (money supply, credit, interest rate) as well as the existence of causal relationships between them. The research aimed to achieve a set of objectives represented by clarifying the concept of financial safety indicators and explaining the status of the financial and banking system of the Iraqi economy through Financial safety indicators and knowing the effects that changes in financial safety indicators have on monetary variables. To achieve the goal, the research was divided into three chapters. The first chapter dealt with two sections, the first included the conceptual framework of financial safety and its indicators, and the second included the conceptual framework of monetary policy and some monetary variables and the impact of financial safety indicators on them.
The second chapter dealt with two sections, the first included an analysis of financial safety indicators in Iraq, the second included an analysis of monetary variables in Iraq, and the third chapter dealt with the standard model for research.
A number of conclusions were reached, the most important of which is the presence of a significant impact of some financial safety indicators on monetary variables. Financial safety is of great importance in maintaining the distinctive performance of banks and increasing the banks’ ability to confront crises. A number of recommendations were presented, the most important of which is the need to pay attention to the financial safety of banks in order to identify and strengthen weak points, and to follow modern and advanced mechanisms and strategies in banking work in a way that improves the performance of banks, maintains their financial safety, and develops their capabilities to confront crises.