التركز المصرفي وتأثيره في الأداء والاستقرار المالي للمصارف التجارية

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : جهاد فيصل جهاد الجليحاوي

اسم المشرف : أ.م.د امير علي خليل الموسوي

الكلمات المفتاحية : التركز المصرفي ,الاداء المالي ,الاستقرار المالي

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : فلسفة في العلوم المالية والمصرفية

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

تمثل مجتمع الدراسة بتحليل القوائم المالية للمصارف التجارية العراقية للمدة (2013 – 2022 ) والتي تتكون من (24) مصرفا تجارياً، وحسب متطلبات الدراسة وتحديدا المتغير المستقل المتمثل بالتركز المصرفي ( 𝐶𝑅5) Banking Concentration الذي يشترط دراسة أكبر (5) مصارف من حيث إجمالي الموجودات، تم اختيار عينة الدراسة المتكونة من (5) مصارف تجارية عراقية التي تمتلك أكبر إجمالي موجودات تمثلت بـ ( مصرف الشمال للتمويل، مصرف المنصور للاستثمار، المصرف الأهلي العراقي، مصرف التنمية الدولي، مصرف الاقليم التجاري ) ، أما المؤشر الاخر تمثل بـمؤشرHirschmann Herfendaal Indicator (HHI) . أما المتغيرات التابعة فتمثلت بالاداء المالي الذي تضمن مجموعة مؤشرات الربحية والسيولة والتوظيف للأموال و ملاءة رأس المال التي تم استخدامها بالدراسة وتمثلت بـ ( العائد على الموجودات ROA، نسبة السيولة النقدية، نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، نسبة حق الملكية إلى إجمالي الودائع )، أما المتغير الاخر فتمثل بالاستقرار المالي والذي تم قياسه بشكل بواسطة أنموذج Altman Z-Score . وتمثلت مشكلة الدراسة بطرح سؤال رئيسي وهو (هل أن التركز المصرفي يؤثر في الأداء والاستقرار المالي للمصارف التجارية عينة الدراسة ؟) وقد تفرع منه مجموعة تساؤلات فرعية، وهي هل أن التركز المصرفي يؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية العراقية ؟ والتساؤل الاخر هو هل أن التركز المصرفي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي العراقي؟.
اظهرت نتائج الدراسة من خلال استخدام الباحث البرنامج الاحصائي SPSS.V25 وتحديداً الانحدار الخطي البسيط (Simple linear regression) ومعامل الارتباط بيرسون (Pearson correlation coefficient) بأنه توجد علاقة ارتباط وأثر ذات دلالة احصائية معنوية بين التركز المصرفي بمؤشريه (CR5) و ( HHI) ومؤشرات الأداء المالي والاستقرار المالي.
وأوصت الدراسة الحالية بضرورة قيام ادارات المصارف التجارية ذات الحجم الصغير من الموجودات اتباع نهج الدمج المصرفي بشكل طوعي من اجل مواجهة التحديات خصوصا في ظل البيئة التنافسية الحالية، وذلك من اجل زيادة قاعدة رأسمالها وزيادة الحصة السوقية، فضلا عن تحسين كفاية رأس المال .

Rp-Banking Concentration and Its Impact on The Performance and Financial Stability of Commercial Banks.pdf

Abstract
The current study aimed to measure the impact of banking concentration on the financial performance and financial stability of Iraqi commercial banks for the period (2013-2022). The independent variable, banking concentration, was measured by two main indicators, the first is the (CR5) index, which indicates the five largest banks in terms of total assets, and the second is (HHI), which refers to the Herfindahl-Hirschman index.
As for the dependent variables, financial performance and financial stability, we relied on four main indicators that are compatible with the current study. The first is the return on assets (ROA) indicator, and the second is the cash liquidity ratio. The third indicator is the ratio of total loans to total deposits, and finally the indicator of the ratio of ownership rights to total deposits. The second dependent variable is measuring the financial stability of commercial banks through the Altman Z-Score, which is one of the most famous measures for measuring financial failure or financial distress to which banks are exposed. The problem of the study dealt with the most important economic sectors in Iraq, which is the banking sector, specifically commercial banks. It focused on explaining the extent of the impact of banking concentration on the performance of commercial banks and financial stability. In order to know the extent of this impact, a main question was asked, which is (Does banking concentration affect performance? And the financial stability of the commercial banks (sample of the study?) A set of sub-questions branched out from it, namely: Does banking concentration affect the financial performance of Iraqi commercial banks? The other question is: Does banking concentration contribute to achieving financial stability for the Iraqi banking sector?
In this study, the researcher used the analytical and descriptive approach to reach the goal of the study. With regard to the theoretical aspect, many Arab and foreign sources related to the variables of the study were consulted. As for the practical framework, the data was analyzed using the statistical program SPSS.V25, and correlations were analyzed using Pearson correlation coefficient, and the effect between the study variables was analyzed using simple linear regression, in order to test the hypotheses of the current study.
Results of the study showed that there is a statistically significant correlation and impact between banking concentration with its indicators (CR5) and (HHI) and each of the financial performance indicators (liquidity index, funds employment index, capital adequacy index). It was also shown that there is a statistically significant correlation and impact between banking concentration (CR5) and the financial stability index for commercial banks (Al-Mansour Bank, International Development Bank, National Bank of Iraq, Regional Commercial Bank), and the existence of a statistically significant correlation and impact between banking concentration (HHI). )) and the financial stability index for commercial banks (Al-Mansour Bank, International Development Bank, National Bank of Iraq, North Bank, Commercial Region Bank) , The current study recommended the need for Iraqi commercial banks to develop appropriate marketing mechanisms for their services, in order to increase their assets and provide better services, which will reflect positively on the banking sector. The managements of commercial banks with a small size of assets should follow the banking merger approach voluntarily in order to confront Challenges, especially in light of the current competitive environment, in order to increase its capital base and increase market share, as well as improve capital adequacy.