استراتيجية إدارة مخاطر السيولة وتأثيرها في القيمة السوقية المضافة

2023-10-23

رسالة ماجستير

اسم الباحث : شهد إبراهيم احمد

اسم المشرف : أ.د. زينب مكي البناء

الكلمات المفتاحية : استراتيجيات ادارة مخاطرة السيولة

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : العلوم المالية والمصرفية

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المشاهدات: 131

المستخلص

تهدف هذه الدراسة الى رفع القيمة السوقية المضافة للمصارف التجارية العراقية من خلال دراسة الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة وتسليط الضوء على اهم المشاكل التي تسبب مشاكل سيولة في المصارف من خلال تحليل بعض المؤشرات والفجوات التي تؤثر سلبا على القيمة السوقية المضافة للمصارف ، فمن الممكن ان تحدث مشاكل السيولة نتيجة سوء في إدارة موجودات الميزانية او في مطلوباتها وعدم اختيار الاستراتيجية الصحيحة لإدارتها والسيطرة عليها حيث تقع المسؤولية ادارة مخاطر السيولة على مديري المصرف بشكل اساسي ولهم دور كبير في تطور استراتيجيات إدارة مخاطر سيولة المصرف و الرفع من قيمة المصرف السوقية المضافة . وقد تم الاعتماد في الجانب التطبيقي للدراسة على التقارير والبيانات المالية للمصرف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وقد تم اختيار عينة ( 11 ) مصرف ( مصرف بغداد ، المصرف التجاري ، مصرف الشرق الأوسط ، مصرف الاستثمار ، مصرف المتحد ، المصرف الأهلي العراقي ، مصرف الائتمان ، مصرف بابل ، مصرف الاقتصاد ، مصرف سومر ، مصرف الخليج ) من بين مجموعة المصارف العراقية الخاصة وتم اختيار المدة من 2005 – 2021 وقد تم استخدام البيانات الطولية Panel Data ) ) لغرض دراسة الاحداث السنوية خلال فترة الدراسة ، وقد تم استخدام برنامج Microsoft Excel والبرنامج الاحصائي ( Eviews V.12 ) لبناء وتقدير النماذج المالية وتحليل العلاقة تأثير بين متغير الدراسة المستقل ومتغير الدراسة التابع وقد تم استخدام مجموعة من المؤشرات لقياس المتغيرات وهي مؤشر النقد الى الموجودات والاستثمارات الى الموجودات والودائع الى الموجودات وحق الملكية الى الموجودات ونسبة التوظيف وفجوة التمويل ونسبة فجوة التمويل وفجوة السيولة ونسبة تغطية السيولة .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية معنوية لإدارة مخاطر السيولة في القيمة السوقية المضافة وكانت اهم التوصيات التي تقدم بها الباحث هو ضرورة إدارة السيولة المصرف بصورة توائم بين هدف مواجهة طلبات الزبائن وتقليل تكاليف الفرص البديلة .

Rp_Liquidity risk management strategies and their impact on the added market value.pdf

This study aims to study strategies for managing liquidity risks and their
impact on the added market value and highlight the most important problems
that can cause liquidity risk in banks by analyzing some financial indicators
and gaps that negatively affect the added market value of banks, in addition
to identifying appropriate strategies for managing Bank liquidity risk for the
banks of the study sample. In the applied aspect of the study, reliance was
placed on the secondary financial reports and data of the banks. The study
sample was analyzed and studied by selecting a sample of (11) banks from
among (24) private Iraqi banks listed on the Iraq Stock Exchange for the
period from 2005 – 2021. Longitudinal data (Panel Data) For the purpose of
studying annual events during the study period, Microsoft Excel and the
statistical program (Eviews V.12) were used to build and estimate financial
models and analyze the relationship influence between the independent study
variable (liquidity risk management strategies) and the dependent study
variable ( Added market value). The study reached a set of results, the most
important of which is the existence of a statistically significant impact
relationship for liquidity risk management on the added market value. The
study concluded with a set of recommendations presented by the researcher,
the most important of which is (the necessity of managing the bank’s liquidity
in a way that harmonizes the goal of meeting customer demands and reducing
opportunity costs, in addition to… There is a need to reduce reliance on
proprietary financing in order to maintain the added market value and strive
to increase it.