تشخيص انموذجات السلاسل الزمنية الكفوءة مع تطبيق عملي

2021-09-22

رسالة ماجستير

اسم الباحث : صبيحه نعمه ضهد السعدون

اسم المشرف : أ.م.د جاسم ناصر حسين

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : علوم الأحصاء

سنة نشر البحث : 2020

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المشاهدات: 11

المستخلص :
تعرف السلسلة الزمنية بأنها مجموعة من الأرقام تمثل ظاهرة معينة مرتبة على أساس مدد زمنية غالبا ما تكون متساوية ومتعاقبة ومن الأنموذجات التي تمثل السلاسل الزمنية الأنموذجات التي تتصف بقدر كبير من عدم التأكد والتي تتعامل مع التقلبات في تباين السلسلة والتي تتمثل بأنموذجات The Autoregressive Conditionally Heteroscedastic Model (ARCH) وانموذجات Generalized Autoregressive conditional Heteroseedastic (GARCH)، تهدف الرسالة الى تشخيص أفضل أنموذج سلسلة زمنية ملائم للتقلبات في متوسطات الأسعار الشهرية للنفط الخام العراقي المصدر للمدة (2006-2017)م، وتطبيق مراحل طريقة بوكس-جينكنز في بناء الأنموذج الملائم للتقلبات من عائلة ARCH وتم تشخيص الأنموذج الأفضل بعد اجراء عدد من الأختبارات الأحصائية لدراسة استقرارية السلسلة المدروسة، والكشف عن وجود مشكلة عدم تجانس التباين التي تتصف بها هذه الأنموذجات، بعد تحويل السلسلة الأصلية الى سلسلة العودة (Return Series) المستقرة وذلك باستعمال التركيبة المستمرة (continuous companding) والتي غالباً ما تستعمل مع السلاسل الزمنية المالية وتم تشخيص الأنموذج الأفضل وهو AR(1) وبأخطاء TARCH(2,2) باستعمال معايير المفاضلة (AIC , SBC , H-Q) ومعنوية معلمات الأنموذج المقدرة كونه حقق أقل قيم للمعايير المذكورة .

Diagnosis of efficient time series models with practical application

Abstract :

A time series is defined as a set of numbers representing a specific phenomenon arranged on the basis of often and successive time periods. One of the models that represent time series is the models that are characterized by a great deal of uncertainty and that deal with fluctuations in the chain variance, which are represented by the Autoregressive Conditionally Heteroscedastic Model ( ARCH) and Generalized Autoregressive conditional Heteroseedastic (GARCH) models, the message aims to diagnose the best appropriate time series model for fluctuations in the monthly average price of Iraqi crude oil for the period (2006-2017), and to apply the stages of the Box-Jenkins method in building the appropriate model for transportation He became a member of the ARCH family, and the best model was diagnosed after conducting several statistical tests to study the stability of the studied .